金融データサイエンスとテクニカル分析への応用

講師の言葉

セミナーでは金融データの特徴から始め、その応用として投資に用いられているテクニカル分析の理論および実際的な利用方法について説明します。テクニカル分析という経験則は投資に限りませんが、その時点で明確な理由づけが知られていなくても、隠れた何らかの法則に支配されているものが多くあります。金融データでは、重要な法則は確率統計に基づく相関構造によって決まります。データがランダムウォークに従うならばテクニカル分析は役立ちませんが、実際には小さい時間相関が存在します。その時間相関を引き出し強調しているがテクニカル分析と考えられ、将来の動向を調べる分析手法として意義がでてきます。トレンド系テクニカル指標とオシレータ系テクニカル指標を用いて、具体的な時間構造の分析結果とその応用について紹介します。
　本セミナーでは、その有用性を日経平均などによって検証します。また、新たな指標の開発につながる工夫も説明します。初歩的な確率以外には数学的なことはなるべく省略して説明しますので、ぜひ参加していただきたいと思います。

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